Theoretische oordelen over banken en bankactiviteiten in de macro-economische omgeving

Het is algemeen bekend dat er veel aandacht ishet bespreken van kwesties van banken en bankzaken, de nadruk ligt vooral op de studie van individuele financiële instellingen die in het kader van hun activiteiten niet alleen te maken hadden met het probleem van onvoldoende solvabiliteit, liquiditeit en duurzaamheid, de risico's in het bankbedrijf verkeerd inschatten en vervolgens failliet zijn verklaard. Vaak bleek dat deze organisaties slecht werden beheerd, soms werden de feiten van financiële fraude onthuld. Analyse van dergelijke situaties achteraf maakte het mogelijk om tekortkomingen vast te stellen in het systeem van controle en aanpassing van bankactiviteiten.

Het doel van dit argument is niet om het probleem te stellenalle soorten bankactiviteiten onderzoeken of de redenen voor het faillissement of faillissement van een bepaalde commerciële bank identificeren, voornamelijk omdat er geen twee absoluut identieke interne en externe situaties zijn en factoren die van invloed zijn op de staat van de bank die kunnen worden gebruikt om een ​​bank met problemen te vergelijken , met de geanalyseerde huidige bank. En zelfs in het geval van een dergelijke analyse zullen de resultaten voldoende vaag zijn, omdat dit slechts een prognose zal zijn. Wanneer we het hebben over banken en banken, moet bovendien rekening worden gehouden met het feit dat alle commerciële banken onder voortdurend veranderende economische omstandigheden opereren, wat niet alleen met voldoende waarschijnlijkheid niet alleen onmogelijk te voorspellen is, maar ook dezelfde factoren kunnen verschillende effecten hebben op die banken. of een andere bank. Interne factoren, waarvan het belangrijkste het bankmanagementsysteem, het potentieel, het vermogen om beschikbare financiële middelen goed te gebruiken en om te anticiperen op de gevolgen van beslissingen en operaties, zijn ook verschillend voor elke bank.

Ondanks de bovenstaande functiesEr is nog steeds een kans, sprekend over banken en bankactiviteiten, om de tekenen te leggen van banken die als failliet worden erkend en later worden geliquideerd, die in de eerste plaats gebaseerd zullen zijn op de kwantitatieve financiële analyse van de financiële overzichten van de betrokken instellingen. Het doel is om het bestaan ​​van een stabiel oorzakelijk verband tussen veranderingen in de macro-economische omgeving, de staat van banken en het bankwezen te onderbouwen en de impact van de sluiting van handelsbanken op de toestand van een dergelijk medium te beoordelen. Om deze invloed te beoordelen, zullen we de jaarlijkse waarschijnlijkheid van wanbetaling van commerciële banken bepalen op het moment van de methode, waardoor een discrete reeks van jaarlijkse indicatoren zal worden verkregen. Vergelijking hiervan met macro-economische indicatoren zal het bestaan ​​van een dergelijke relatie bevestigen en bevestigen. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat deze indicator van uitsluitend abstracte aard is en alleen wordt gebruikt voor een verdere vergelijking van veranderingen in de staat van het systeem van commerciële banken met geselecteerde macro-economische indicatoren. Specifiek gesproken over banken en het bankwezen, kan worden beargumenteerd dat deze indicator illustreert hoe in een bepaald kalenderjaar de kans op wanbetaling van operationele commerciële banken verandert, waarbij andere zaken gelijk zijn (zowel intern als extern) uitsluitend afhankelijk van het aantal geliquideerde banken.

Opgemerkt moet worden dat de methode van momenten wijdverspreid isHet wordt gebruikt bij het modelleren en bestuderen van de correlatie van bestaande defaults met de nominale waarde van activa in de internationale praktijk bij het beoordelen van de waarschijnlijkheid van een portefeuille-default en wordt een asset-value benadering genoemd.

In aanvulling op de methode van momenten, kan de maximale waarschijnlijkheidsbenadering ook worden gebruikt om vergelijkbare resultaten te bereiken.